Корреляция – это эффективный индикатор на фондовом рынке? Раскроем завесу прямо сейчас!

Корреляция – это эффективный индикатор на фондовом рынке? Раскроем завесу прямо сейчас!
Олег Золотарев

korrelyaciya-eto-2

Оглавление:

1.Что такое корреляция?
2.Корреляция инвестиций!
3.Какая корреляция доллара от цены на нефть?

Приветствую всех читателей портала Памм – Трейд! Меня зовут Олег Золотарев. Я ученик Виктора Самойлова и успешный трейдер на рынке бинарных опционов.

Корреляция – это? Громкое название – простой смысл!

Сегодня хочу рассказать Вам об очень интересном термине со страшным названием «корреляция». На самом деле страшного здесь ничего нет, ведь корреляция – это всего лишь степень зависимости между двумя явлениями или объектами.

Это понятие очень широко используется в математике, биологии, экономике, статистике, психологии, да и просто в повседневной жизни. Помните фразу из мультфильма про Винни-Пуха: «кажется дождь собирается»? Это элементарный пример корреляции. Когда мы смотрим на небо и видим там густые тучи, то делаем вывод о том, что может пойти дождь. Однако он может и не пойти. Это основной момент, который отличает корреляцию от строгих линейных зависимостей, типа у = f (х).

Корреляция – это зависимость, обусловленная наличием числа случайных факторов. Поэтому ее еще называют статистической зависимостью. Например, можно сделать предположение о том, что преступность возрастает с ростом безработицы. Однако, нельзя быть на 100% уверенным в этом. Ведь на конечный результат в данном случае влияет также менталитет людей, их воспитание, окружение и т.д. Таким образом, корреляция дает приближенную, но не точную взаимосвязь. Всегда существуют внешние факторы, которые могут повлиять на исход, а это значит – составить точный прогноз невозможно.korrelyaciya-eto-3

Итак, с общим понятием мы разобрались, а теперь поговорим о том, в чем и как выражается эта взаимосвязь. Связь между явлениями определяется коэффициентом корреляции. Она может быть очень сильной. Например, каждый из нас без сомнения может сказать о том, что с повышением уровня радиации наше здоровье ухудшается. При этом в примере мы видим обратно пропорциональную зависимость: чем выше радиация, тем хуже человеческое здоровье. Коэффициент корреляции при этом стремится к значению -1 и отражает отрицательную корреляцию.

Бывает такое, что явления или объекты никак не связаны между собой, например, на предновогоднюю речь президента абсолютно не влияет то, сколько Вы бутылок шампанского выпили накануне. В этом случае коэффициент корреляции равен нулю.

Если коэффициент стремится к значению +1, тогда наблюдается положительная корреляция. Например, чем больше у человека амбиций и чем выше уровень интеллекта, тем больше шансов занять руководящую должность.

Прямой перевод слова «корреляция» звучит как соотношение. Как одно явление соотносится с другим? Глобальное потепление повлекло серию торнадо в США. Взаимосвязь между этими событиями безусловно существует, и это дает возможность выдвинуть гипотезу об их причинно – следственных связях. Такое возможно только с коррелируемыми объектами. Если взаимосвязи между явлениями и объектами нет, то и корреляции тоже нет.

А теперь давайте разберемся, чем корреляция может помочь инвестору?korrelyaciya-eto-4

Корреляция инвестиционных активов: как это работает?

Много ли инвесторов использует принцип корреляции в своем инвестиционном портфеле? Думаю, вряд ли. Однако роль его значительно недооценили. Ведь все знают о том, что держать яйца в одной корзине нельзя, иначе говоря – риски нужно диверсифицировать. Тогда почему же не улучшить результат с помощью корреляции?

Например, Вы решили использовать в своей инвестиционной деятельности метод диверсификации и купили помимо акций одного крупного эмитента также акции небольших предприятий. А знали ли Вы, что акции гигантов бизнеса и акции малых предприятий имеют коэффициент корреляции +0,79? Это хоть и не единица, но тоже достаточно высокое значение. А как мы уже знаем, положительная корреляция показывает прямую зависимость: если акции крупного предприятия упадут, то есть вероятность снижения курса ценных бумаг и малых предприятий. В этом случае при диверсификации лучше выбирать активы, которые не имеют корреляционных связей.

Например, акции и облигации или акции и казначейские векселя. Что касается облигаций, то между собой они, так же, как и акции, коррелируются высоко. Коэффициент при этом может достигать 0,9. Если Вы не знаете, чем отличаются друг от друга эти ценные бумаги, то советую прочитать статью Виктора Самойлова «Виды ценных бумаг! Подробная характеристика простыми словами!». В ней Вы сможете найти не только доступные толкования этих терминов и особенности каждого, но и возможности заработка на этих ценных бумагах.

Помимо корреляционных связей между ценными бумагами, существует также зависимость между регионами. Чаще всего, чем ближе расстояние – тем выше корреляция. Например, если взять США и Канаду, то коэффициент корреляции составляет около 0,9. По мере отдаленности уменьшается и взаимосвязь. У США с Японией эта величина уже менее 0,5. Таким образом, диверсифицировать риски можно и при помощи одного актива, например акций, но в случае покупки их у эмитентов из разных частей света.

Какие еще активы и каким образом коррелируют между собой? Ценные бумаги и золото практически не имеют зависимости (корреляция равна нулю). А вот золото и серебро – два взаимозависимых актива, поэтому применять их в качестве диверсификации в одном портфеле нет смысла. Что происходит с долларом США, когда дорожает евро? Он дешевеет. Значит корреляция между этими валютами отрицательная.

При торговле бинарными опционами я тоже использую корреляционные связи. Если Вы еще не успели разобраться в чем отличие бинарных опционов от обычных биржевых опционов, то советую посмотреть это видео:

Чаще всего я работаю с валютными парами. Любой трейдер, имеющий хоть небольшой опыт, знает, что валютные пары зависят друг от друга (коррелируют). Например, падение EUR/USD может привести к падению GBP/USD. Аналогично рост курса пары USD/CHF может сказаться на росте USD/CAD. Если Вы новичок и не знаете, какие валюты связаны с долларом или евро и как они взаимодействуют между собой – не беда. Виктор Самойлов для этих целей разработал специальную стратегию «Торговля по сигналам». Принцип, заложенный в нее, как раз и отражает корреляционные связи. Если система фиксирует возрастание курса пары EUR/USD, то она дает Вам подсказки на активную покупку и по остальным парам, которые имеют с ней высокую положительную корреляцию. Если корреляция отрицательная, то подсказка будет на активную продажу опциона. Как это работает на практике, Вы можете увидеть из следующего видео:

Из всего этого можно сделать вывод, что без учета корреляции осуществить правильную диверсификацию нельзя. А это отразится непосредственно на эффективности инвестиционного портфеля. Чтобы приумножить капитал (не говоря уже о том, чтобы его сохранить), необходимо обязательно учитывать этот фактор. Для трейдера бинарными опционами также очень важно учитывать коэффициент корреляции, от этого во многом будет зависеть точность построенного прогноза.

Сегодня я рассказал Вам об одной стратегии, которая наиболее актуальна к нашему рассматриваемому вопросу. Однако в арсенале Виктора Самойлова большое число других, не менее эффективных стратегий. Рассмотреть всех их в рамках данной статьи я просто не имею возможности. Но если у Вас есть желание не упустить важную информацию (в том числе о стратегиях торговли), Вы можете подписаться на нашу рассылку при помощи формы ниже:

Получить пошаговую инструкцию заработка!

Как коррелирует курс доллара с ценой нефти?

Можно с уверенностью сказать, что между курсом доллара США и ценой на нефть существует обратная корреляционная связь. Чем выше цена на нефть – тем ниже курс доллара и наоборот. Однако чем это объясняется и как трейдерам на этом заработать? Попробуем сейчас в этом разобраться.

Не секрет, что США очень зависимы от нефти. Промышленность этой страны потребляет колоссальное количество черного золота. Одновременно с этим, США являются и одним из лидеров по добыче нефти. Однако часть запасов уходит на экспорт, в связи с чем, на внутреннее потребление собственных запасов не хватает. Величина импорта  - около 9 миллиардов баррелей нефти ежегодно. Это достаточно большая цифра, которая влияет на курс национальной валюты. Чем выше спрос американцев на нефть – тем выше ее цена на международном рынке. Одновременно с этим, чем больше США импортируют  нефти – тем больше это отражается на стоимости их товаров. Всеобщее повышение цен отрицательно сказывается на валюте. Также в ряде арабских стран продажа нефти осуществляется не за доллары, а за евро. В результате всех этих факторов на международном валютном рынке предложение американской валюты становится избыточным, а ее курс идет вниз.

Что мы наблюдаем на сегодняшний день? США объявили об увеличение запасов «черного золота», в результате чего рынок нефти обвалился. Доллар при этом начал активно расти.

Вы можете также послушать альтернативную точку зрения, которую предоставляет Виктор Самойлов по этому вопросу:

Все эти корреляционные взаимосвязи можно активно использовать как на рынке Форекс, так и в торговле бинарными опционами. Теперь Вы знаете, что в момент активного падения цен на нефть доллар будет укрепляться, к примеру, в отношении рубля. Значит, для валютной пары USD/RUR необходимо открыть опцион на продажу. И наоборот: в случае подорожания нефти необходимо активно покупать опцион по данной валютной паре. Также для большего понимания механизма валютных пар советую Вам прочесть мою статью «Котировки – это объективный показатель состояния рынка!». И, конечно, то, без чего не сможет начать любой новичок – энциклопедия начинающего трейдера – это статья «Как торговать бинарными опционами? Секрет успеха Виктора Самойлова!». Это пошаговая инструкция, которая поможет Вам не заблудиться в изобилие представленной информации на нашем обучающем портале.

Не забывайте, что бинарные опционы позволяют зарабатывать не только на валютных парах, но и на сырье (в том числе нефти). В этом случае Вы можете использовать свои знания по обратной корреляции: при укреплении доллара цена на нефть падает.

Что ж, друзья, я думаю после прочтения этой статьи и предложенных материалов, Вы не только с легкостью сможете дать ответ на вопрос: корреляция – это, но и попробуете подкрепить теорию практикой. Как видите, все гениальное – просто. Иногда под громким названием может скрываться самый простой смысл. Вы также можете убедиться в этом на примере других наших статей из рубрики «финансовые термины». Желаем Вам быть финансово грамотными и успешными!

Подписка

Получи
5 сверхприбыльных
стратегий, заработка

на бинарных опционах

  • forum banner
  •  

    Получи
    5 сверхприбыльных
    стратегий, заработка

    на бинарных опционах

  • Редакция
  • Scroll top