ПРОСТО ВЫБЕРИ

ИЛИ

И ПОЛУЧИ ДО 95% ВЫГОДЫ


ПОЛУЧИ

10

БЕЗРИСКОВЫХ
СДЕЛОК


100$

В ПОДАРОК!

+

СТРАХОВАНИЕ
ДЕПОЗИТА

Стресс-тесты европейских банков показали относительно неплохую ситуацию в банковском секторе ЕС!

Стресс-тесты европейских банков показали относительно неплохую ситуацию в банковском секторе ЕС!
Александр Свидерский

Стресс-тесты европейских банков – стресс-тесты, которые проводятся центральным банком ЕС. В ходе теста моделируется остро негативное, но возможное развитие событий. Далее, с использованием моделей высчитывается насколько тот или иной финансовый институт способен противостоять негативной внешней среде. Основным показателем состояния банков является коэффициент достаточности капитала первого уровня. Коэф. = сумма капитала банка / активы, скорректированные на риск.

Итальянский Монте де Паски ди Сиена стал одним из 51 протестированных кредиторов по результатам стресс-тестов европейских банков, капитал которого по методике тестирования к 2018 году будет полностью исчерпан. Банк, который дважды с 2009 года выручало правительство, заявил, что планирует продать целых 5 млрд евро акций, если это поможет разгрузить плохой кредитный портфель.

Итоги стресс-тестов европейских банков, опубликованные в пятницу, показали, что большинство кредиторов будут поддерживать адекватный уровень капитала в условиях кризиса. Среди ключевых банков региона у лондонского Barclays Plc дела обстоят хуже, чем у Дойче Банка и почти так же плохо, как у итальянского UniCredit SpA. Монте Паски и Allied Irish Banks Plc упали ниже минимального уровня капитала, требуемого регулятором.

«Результаты лучше, чем ожидалось, для более крупных кредиторов, в том числе Дойче Банка и Юникредит», - сказал Карло Альберто, профессор бизнес-стратегии в Университете Боккони в Милане. «Наибольшее беспокойство вызывает Монте Паски, который без промедления должен увеличивать капитал».

Постоянные сомнения по поводу устойчивости кредиторов, особенно в Италии, сделали банковские акции аутсайдерами в индексе Stoxx Europe 600 в этом году.

Стресс-тест европейских банков дает органам надзора во всех странах Европейского Союза общую основу для измерения финансовой устойчивости кредиторов. Еще до испытаний в этом году, итальянское правительство обсуждало меры, чтобы поддержать Монте-Паски. Итальянский минфин заявил в пятницу, что в подобных мерах нет необходимости, но, возможно, после тестов пересмотрит решение.

Коэффициент достаточности капитала 1 уровня для старейшего в мире банка (основан в 1477 году) достиг отрицательных 2,4 процента в неблагоприятном сценарии, который имитировал серьезный спад в течение трех лет. Для сравнения UniCredit упала до плюс 7,1 процента, второй худший результат из пяти итальянских кредиторов.

Intesa Sanpaolo SpA, второй по величине банк Италии, стал сильнейшим в Европе. В моделируемой рецессии коэффициент достаточности капитала первого уровня составил 10,2 процента.

«Кредитоспособность итальянских банков высока», - сказал президент итальянской банковской ассоциации Антонио Патулли в заявлении в субботу. «Итальянские власти, банки и европейские финансовые власти должны продолжать работу по созданию общих правил честной конкуренции в банковском секторе».

Испытание проводилось по аналогии со стресс-тестами в 2011 и 2014 году. Более трех четвертей кредиторов поддерживают коэффициент достаточности капитала 1 уровня (CET1) более чем 8 процентов, в то время как Allied Irish Banks, второй аутсайдер, к 2018 году должен был достичь 4,31 процента.

Соотношение Дойче Банка снизилось до 7,8 процента в неблагоприятном сценарии, опережая результат 7,3 процента Barclays.

В качестве минимума по CET1 для всех банков является соотношение 4,5 процента. Кроме того, ЕЦБ предъявляет дополнительные требования для каждого кредитора. Например, если банк считается системно значимыми, то он должен иметь дополнительную подушку капитала, чтобы помочь поглотить ущерб в случае банкротства.

Неблагоприятный сценарий включал шок экономического производства, процентных ставок и валютных курсов, а также падение цен на недвижимость. Аналитики ставят под сомнение надежность результатов стресс-теста европейских банков, потому что сценарий не включает в себя отрицательные процентные ставки, решение Соединенного Королевства покинуть ЕС. Не стоит забывать, что не все банки прошли стресс-тесты: не была проведена оценка кредиторов из Португалии и Греции.

Если вы хотите освоить фундаментальный анализ, то рекомендуем вам ознакомиться со статьей «Фундаментальный анализ: 6 приемов!».

Кредиторы Италии обременены около 360 миллиардами евро неработающих кредитов, доставшихся в наследство за годы экономического застоя. В отличие от Испании, где самые слабые банки выручили в 2012 году, итальянские власти не могут сейчас помочь банкам. ЕЦБ теперь взял на себя надзор за крупнейшими кредиторами страны и его требования помогли не усугубить положение.

Для обсуждения новости на нашем форуме перейдите по ссылке

Подпишитесь и получайте аналитику на email!

Торговые рекомендации

Стресс-тестыРаботаем с четырехчасовыми опционами на акции Euro Stoxx 600

Мы рассчитываем на рост европейского бенчмарка до 350 пунктов. Покупаем колл-опционы на этот уровень.

Путы не покупаем.

Настало время сделать выбор:

<<ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ И ПОДПИСАТЬСЯ НА КАЛАЛ >>

 

<<ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ И ПОДПИСАТЬСЯ НА КАЛАЛ >>

 

Подписка

Получи
5 сверхприбыльных
стратегий, заработка

на бинарных опционах

  • Топ5 брокеров БО

  • forum banner
  • l04321y92o9ky5ykhr
  •  

    Получи
    5 сверхприбыльных
    стратегий, заработка

    на бинарных опционах

  • Реклама на сайте
  • Scroll top